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利率掉期
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產品說明

外匯利率掉期,亦稱為利率互換

是交易雙方約定在未來的一定期限內,根據所約定數額的名義本金交換現金流,其現金流的數額取決于合約中約定的固定利率和浮動利率。

客戶可通過開展利率掉期,將其自身浮動利率的負債/資產換成固定利率,或將固定利率的負債/資產換成浮動利率,達到鎖定利差收益、節約負債成本等目的。

期限以6M、1Y、2Y、3Y為主;浮動端利率可為1MLibor、3MLibor、6MLibor;可根據客戶基礎負債/資產期限、本金及支付具體情況靈活定制。


產品特點

鎖定利差

匹配客戶的基礎資產負債結構,幫助客戶鎖定利差,節約負債成本。


凈額交割

交割手續簡便,僅在支付日進行固定端利息與浮動端利息的凈額交割。


結構靈活

期限以6M、1Y、2Y、3Y為主;浮動端利率可為1MLibor、3MLibor、6MLibor;可根據客戶基礎負債/資產期限、本金及支付具體情況靈活定制。


適用客戶

• 具有將長期限浮動利率負債的客戶,希望規避利率上升帶來的負債成本增加。

• 客戶的資產和負債的期限不匹配,希望鎖定利差收益,規避利率風險。


業務流程

• 主協議簽訂:客戶與我行簽訂《衍生品主協議》,僅需簽訂一次。

• 向銀行詢價,簽署簽署《風險承諾函》,充分知曉風險,提交《交易委托書》

• 交易達成后,收到《交易證實書》

• 支付日,按照《利息支付通知單》完成利息支付或收取,凈額交割

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